Erklärung für Sharpe Ratio
Der Nobelpreisträger William F. Sharpe entwickelte diese Kennzahl. Diese begründet sich auf den Gedanken, dass man von der Performance eines Fondsmanagers die Verzinsung einer risikolosen Anlage abziehen müsste. Anschließend wird das übersteigende Ergebnis durch das eingegangene Risiko des Fonds geteilt. Man erhält dadurch eine Größe, die die Performance, aber auch das Risiko gleichermaßen betrachtet.
Zurück zum Such-Index:
Sind Sie nicht fündig geworden?
Nehmen Sie » Kontakt mit uns auf und wir werden den Begriff nachtragen oder suchen Sie hier:
Suche bei Google:
Anzeige: